期权组合策略报单成交结构体更多...

#include <eoms_api_struct.h>

成员变量
uint64_t	order_emt_id
	EMT系统订单ID，此成交回报相关的订单ID，在EMT系统中唯一

uint32_t	order_client_id
	报单引用

EMT_MARKET_TYPE	market
	交易市场

uint64_t	local_order_id
	订单号，引入EMTID后，该字段实际和order_emt_id重复。接口中暂时保留。

char	exec_id [EMT_EXEC_ID_LEN]
	成交编号，深交所唯一，上交所每笔交易唯一，当发现2笔成交回报拥有相同的exec_id，则可以认为此笔交易自成交

int64_t	quantity
	数量，此次成交的数量，不是累计数量

int64_t	trade_time
	成交时间，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss

double	trade_amount
	成交金额，组合拆分涉及的保证金

uint64_t	report_index
	成交序号 –回报记录号，每个交易所唯一,report_index+market字段可以组成唯一标识表示成交回报

char	order_exch_id [EMT_ORDER_EXCH_LEN]
	报单编号 –交易所单号，上交所为空，深交所有此字段

TEMTTradeTypeType	trade_type
	成交类型 –成交回报中的执行类型

EMT_SIDE_TYPE	side
	组合方向

EMT_BUSINESS_TYPE_EXT	business_type
	业务类型

uint8_t	algorithm_type
	算法类型, 无需用户填写

char	reserved [2]
	保留字段

char	branch_pbu [EMT_BRANCH_PBU_LEN]
	交易所交易员代码

EMTOptCombPlugin	opt_comb_info
	期权组合策略信息

详细描述

期权组合策略报单成交结构体

结构体成员变量说明

◆ algorithm_type

uint8_t algorithm_type

算法类型, 无需用户填写

◆ branch_pbu

char branch_pbu[EMT_BRANCH_PBU_LEN]

交易所交易员代码

◆ business_type

EMT_BUSINESS_TYPE_EXT business_type

业务类型

◆ exec_id

char exec_id[EMT_EXEC_ID_LEN]

成交编号，深交所唯一，上交所每笔交易唯一，当发现2笔成交回报拥有相同的exec_id，则可以认为此笔交易自成交

◆ local_order_id

uint64_t local_order_id

订单号，引入EMTID后，该字段实际和order_emt_id重复。接口中暂时保留。

◆ market

EMT_MARKET_TYPE market

交易市场

◆ opt_comb_info

EMTOptCombPlugin opt_comb_info

期权组合策略信息

◆ order_client_id

uint32_t order_client_id

报单引用

◆ order_emt_id

uint64_t order_emt_id

EMT系统订单ID，此成交回报相关的订单ID，在EMT系统中唯一

◆ order_exch_id

char order_exch_id[EMT_ORDER_EXCH_LEN]

报单编号 –交易所单号，上交所为空，深交所有此字段

◆ quantity

int64_t quantity

数量，此次成交的数量，不是累计数量

◆ report_index

uint64_t report_index

成交序号 –回报记录号，每个交易所唯一,report_index+market字段可以组成唯一标识表示成交回报

◆ reserved

char reserved[2]

保留字段

◆ side

EMT_SIDE_TYPE side

组合方向

◆ trade_amount

double trade_amount

成交金额，组合拆分涉及的保证金

◆ trade_time

int64_t trade_time

成交时间，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss

◆ trade_type

TEMTTradeTypeType trade_type

成交类型 –成交回报中的执行类型

该结构体的文档由以下文件生成:

include/eoms_api_struct.h